RELAÇÃO ENTRE O PREÇO DO PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS COM O USO DO ENSEMBLE EMPIRICAL MODE DECOMPOSITION
Resumo
O objetivo deste trabalho, é analisar a relação entre o preço do petróleo dos tipos West Texas Intermediate (WTI) e Brent, e seus derivados (propano, gasolina e diesel) durante o período de 04 de janeiro de 2010 à 25 de abril de 2016. As séries temporais foram obtidas à junto a divisão de pesquisa do Federal Reserve Bank of St. Louis (2016) e analisadas a partir do Ensemble Empirical Mode Decomposition proposto por Wu e Huang (2004) onde foram decompostas em sete modos intrínsecos independentes e um resíduo, e reagrupadas em séries de alta e baixa frequência, e uma série de tendência. Posteriormente, foi empregada uma análise de correlação para verificar a força de associação entre os preços do petróleo bruto e seus derivados. Os principais resultados sugerem que os preços do petróleo dos tipos WTI e Brent e seus derivados são principalmente compostos pela série de tendência, e que o preço do propano é o que menos se relaciona com os preços do petróleo.
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